AKT 608 Stokastik Süreçler ve İflas Kuramı Dersin Türü Zorunlu Dersin Kredisi: 3 - 0 - 3 Dersin ECTS Kredisi: 9 Dersin Sorumlusu Prof. Dr. Cenap ERDEMİRN Dersin Ön Koşulları Yok Dersin Süresi Dersin İçeriği: İflas Kuramına Giriş: Kesikli Zaman Modeli, Nihai İflas Olasılığı, Lundberg Eşitsiliği. Klasik İflas Kuramı: Klasik Risk Süreçleri, Poisson ve Bileşik Poisson Süreçleri, Duzeltme Katsayısı, Yaşam Olasılığı, Özyineli Hasaplama. Bariyer Sorunu, İflasın Şiddeti, İflas Öncesi Artık, İflas Zamanı, Reasürans ve İflas. Dersin Amacı (Öğrenme Çıktıları): Bu dersin sonunda öğrenci; kesikli zaman modelinde iflas kavramını, iflas kuramında karşılaşılan stokastik süreçleri, klasik iflas kuramını, ileri iflas kuramını ve iflas teorisinin optimum reasürans arasındaki ilişkiyi öğrenecektir. Önerilen Kaynaklar: Insurance Risk And Ruin, David C. M. Dickson Cambridge,2006. Introduction to Probability Models, Ross S. M., Academic Press, London, 7th Edition, 1997 Modern Actuarial Risk Theory, Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Kluwer Academic Publishers, Boston, 2001. Actuarial Mathematics. Bowers N.L., Gerber H.U., Hıckman J.C., Jones D.A. ve Nesbıtt,C. J., SOA 1997. Öğretme Yöntem(leri): Anlatım, Tartışma, Problem çözme, Ödev, Soru-cevap Değerlendirme Yöntemi: Ara sınav %40, Ödev %10, Final (%50) Eğitim Dili: Türkçe